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Eviews关于加权最小二乘法(WLS)中权重W的问题

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发表于 2016-12-16 13:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
Eviews关于加权最小二乘法(WLS)中权重W的问题,
使用Eviews7,多元线性模型中,怎么做进行加权最小二乘法啊?也就是WLS。权重W该怎么求呢?补充:我的变量数据有负数。请详细一点,好吗?,
解答:加权最小二乘法用于处理异方差,对所得结果中的 标准差/(根号下h)=1,所得:1/(根号下h)即为权重W,
不是很明白,我的变量的数据值有负数,不能直接用1/sqr(x).你能说的详细一点吗?
怎么求WLS中的权重W ?,
权重就是1/sqr(x),标准差不可能是负数。,
变量X中有负数呀,就无法取根号了,也就是说 sqr(X)是不存在了。我的权重已经取了 W=1/resid^2 了,
权重取标准差的倒数,之前的意思不是变量X取根号的倒数为权重,,
首先,应用Park检验,令lin2=log(resid^2),然后用最小二乘法做lin2关于x的回归分析,即输入命令:ls lin2 c x。就可以得到lin2关于x的值,再反求出resid,权重w=resid的倒数。,
我表示感谢你看过我的问题并认真指出了教材的页码。不过,我希望得到的回答是在Eviews中作WLS时权重W该如何表示。权重W的学术解释我已经看过了,你能帮我解答一下实际操作Eviews时怎么做吗?,
解答:,
第一步,检验是否有异方差。先对原回归模型做OLS估计,构造残差平方变量resid^2和因变量预测变量yhat及其平方变量yhat2。再将resid^2关于常数、yhat和yhat2作OLS回归,计算或查出该回归方程估计的F检验统计量值,进行F检验。如拒绝,则存在异方差,进行以下第二步;否则,不存在,不需作异方差纠正。
第二步,在上述检验存在异方差的情况下。具体地,对原回归模型做OLS估计,构造残差平方变量resid^2,再取对数得log(resid^2),将之关于原模型中的解释变量作OLS回归估计(含常数项),得其拟合值变量ghat,再取指数变换exp(ghat),用其倒数1/exp(ghat)作权重,对原模型进行加权最小二乘估计,即将原模型OLS估计中的最小二乘目标函数的一般项乘以1/exp(ghat),或者将原回归模型两端的变量同时除以exp(ghat)的开方再作估计。
上述步骤用eviews是可以做出来的,
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